Hangi borsada çalıştığı, işlem kararlarını nasıl verdiği, riski nasıl sınırladığı, canlı akışı ve gerçek piyasa verisiyle yapılmış ölçümlerin sonuçları — iyi çıkanlar da, reddedilenler de.
Sistem Binance Global'in USDⓈ-M vadeli piyasasında (sürekli sözleşmeler) işlem yapar. Binance TR ile bağlantısı yoktur.
Karar mumları api.binance.com, emirler ve hesap fapi.binance.com, anlık fiyat ve hesap olayları fstream.binance.com (WebSocket) üzerinden gelir.
İzlenen liste sabit değil: 24 saatlik işlem hacmine göre yenilenen, en likit USDT paritelerinden oluşur (şu an yaklaşık 18–20 coin). Hacim kazanan coin listeye kendiliğinden girer, hacmi düşen çıkar. Sabit kurlu paritelerle kaldıraçlı türev tokenlar liste dışıdır. Bunun yanında 28 ek coin emirsiz (gölge) izlenir; yeni listelenen coinlerin ilk 14 günü ayrıca saatlik kaydedilir (bkz. İzleme ve öğrenme).
Canlı sistemde tek bir motor çalışır: Trend Motoru. Yön tahmin etmez; fiyatın kendi son 20 günlük aralığının dışına hacimle birlikte çıktığı yerde alır, trend bozulunca çıkar. Fonlama motoru (spot + vadeli nötr pozisyon) kodda duruyor ama şu an kapalı: spot işlem izni verilmediği ve bakiye küçük olduğu için çalıştırılmıyor.
Ölçümlerde işlemlerin yaklaşık beşte biri kazanır. Bu kusur değil, kırılım takibinin doğası: çok sayıda küçük zarar, az sayıda çok uzun ve büyük kazanç. Kazançların büyük kısmı, 15–30 günden uzun tutulan birkaç işlemden gelir (bkz. ölçümler). Bu yüzden düşük kazanma oranı optimize edilecek bir sayı değildir; önemli olan kazançların zararlara oranı ve bunu taşıyabilmektir.
Panelde bir coinin "KIRILIM" rozetine basınca görünen dört şart ve değerler (hacim katı, aşım/ATR, BTC filtresi) botun giriş kontrolüyle aynı hesaptan gelir. Gösterge ile karar ayrı sistemler değildir.
Long, kapanışla girişin altına inerek başarısız olursa aynı coinde kısa süreli SHORT açmak geçmiş testte getiriyi artırdı, ancak 4 yılda yalnızca ~30 ek işlem içerdiği ve fonlama/sıkışma maliyeti modellenmediği için gerçek emirle kullanılmıyor; kâğıt üzerinde izleniyor.
Dört (+derinlik) şartın dışında, panelde gösterilen ama girişi engellemeyen bir sinyal katmanı da var; bunlar karar vermez, insan gözlemine ve ileriye dönük ölçüme malzeme sağlar:
12 Ekim 2026'dan beri boyutlandırma sabit nominaldir. Her yeni pozisyonun büyüklüğü bot sermayesinin %33'üdür. Kaldıraç stoptan hesaplanır: girişteki yapısal stop (son 10 günün dibi) fiyattan %d uzaktaysa kaldıraç = 1 / (d × 1,5 + %1), en az 1x, en fazla 10x. Böylece likidasyon her zaman stopun ötesinde kalır, marj olabildiğince az bağlanır ve kalan para cüzdanda durur. Stop %20 uzaktaysa ~3x, %5 uzaktaysa 10x olur. Marj her zaman izoletir; her girişte marj türü ve kaldıraç önce ayarlanır, ayarlanamazsa emir gönderilmez.
Kâr ve zarar pozisyonun büyüklüğünden gelir; kaldıracın sayısı yalnızca bağlanan marjı ve likidasyon mesafesini belirler. Neden bu yönteme geçildiği ölçümlerde (yanlılıksız test) anlatılıyor: sabit 5x ve 10x yanlılıksız veride hesabı eritti, sabit nominal ise iki dönemde de tutarlı kaldı.
| Mod | Kaldıraç | Notu |
|---|---|---|
| Temkinli | 3x | En yumuşak seçenek |
| Normal | 5x | Varsayılan |
| Agresif | 10x | Risk onayı ister; testte en büyük düşüşü verir |
Sermaye yüzde bazlıdır, sabit bir tutar yoktur. Bot sermayesi = (cüzdan − manuel pozisyonların teminatı) × işlem yüzdesi. Kalan pay cüzdanda yedek kalır. Manuel işlemler için ayrıca bir tutar ayrılmaz (12 Ekim 2026: cüzdanın tamamı botta). Her slotun teminatı bot sermayesinin slot sayısına bölümüdür; emir tavanı da buna göre kendiliğinden hesaplanır. Yatırma, çekme, kâr ve zarar her taramada borsadan okunur ve slot büyüklüğüne yansır.
Slot sayısı aynı anda kaç pozisyon açılabileceğini belirler. Ölçümlerin en net bulgusu şudur: slot sayısını artırmak, kaldıracı artırmaktan çok daha etkili biçimde düşüşü azaltır (bkz. ölçümler). Bu yüzden bakiye büyüdüğünde ilk adım slot sayısını artırmaktır.
Sistem Binance vadeli WebSocket akışına sürekli bağlıdır: her coinin en iyi alış/satış fiyatı değiştikçe, tüm sözleşmelerin işaret fiyatı saniyede bir ve hesap olayları (emir dolumu, pozisyon değişimi) anında gelir. Sunucu ile Binance arasındaki ağ gecikmesi yaklaşık 130–150 ms'dir; bunun altına yazılımla inilemez.
Rakamlar tahmin değil: Binance'in geçmiş verisinde, komisyon (%0,04) ve fiyat kayması (%0,05 / taraf) düşülerek, gerçek bot davranışını (kapanış çıkışı, borsa stopu, tasfiye, bileşik sermaye) taklit eden bir simülatörle hesaplandı. Her fikir iki bağımsız dönemde (son ve önceki ~2 yıl) ayrı ayrı ölçülür; ikisinde de tutarlı değilse kabul edilmez. Fonlama ücreti ve gerçek dolum kayması modellenmemiştir.
1–6 numaralı tablolar bugünün en hacimli / test edilmiş coinleriyle ölçüldü. Bu coinler geriye bakılarak seçildiği için (sonradan uçanlar listede, çöken ve listeden çıkanlar listede yok) sonuçları olduğundan iyi gösterir. Aşağıdaki yanlılıksız test bu hatayı düzeltir ve kararlar ona göre verilmiştir.
Aynı canlı kurallar, 2018–2026, 63 coin (33'ü çökmüş ya da listeden çıkmış: WAVES, OMG, FTT, LUNC, MULTI…), her gün o günün en likit 20 coini (önceki 30 günün hacmine göre, geleceği bilmeden). Listeden çıkan coindeki açık pozisyon son fiyattan kapatılır, BTC süzgeci uygulanır. Getiri yıllık, düşüş en büyük tepe-dip kaybı.
| Boyutlandırma | Eski (yanlı) | Yanlılıksız | En büyük düşüş |
|---|---|---|---|
| Sabit 1x | %66 | %28–37 | %61 |
| Sabit 3x (Temkinli) | %141 | %37 | %90 |
| Sabit 5x (Normal) | %171 | −%4 | %99 |
| Sabit 10x (Agresif) | %132 | −%52 | %100 |
| Sabit nominal, işlem başına sermayenin %33'ü, kaldıraç stoptan (CANLI) | — | %29 | %37 |
| Sabit nominal, %50 | — | %35 | %43 |
| Sabit nominal, işlem ≥ hesap (%100–200) | — | son dönemde −%18…−%31 | %84–87 |
| Karşılaştırma: BTC al ve tut | — | %33 | %77 |
Gerçekçi beklenti: kabaca BTC'yi elde tutmak kadar getiri, yaklaşık yarı düşüşle. Strateji piyasayı yenmekten çok, trend dönemlerine katılıp ayı piyasasında nakde geçerek riski yönetir. Sonuçlar coin kümesine duyarlıdır (birkaç coin eklemek 1x'i %28 ile %37 arasında oynattı); rakamları aralık olarak okuyun.
| Tutma süresi | İşlem | Kazanma | Ort. getiri | Toplam kâra katkı |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 gün (kısa) | 152 | %2 | −%5,8 | −%29 |
| 3–7 gün | 30 | %0 | −%4,2 | −%4 |
| 8–14 gün (~2 hafta) | 19 | %53 | +%12 | %7 |
| 15–30 gün | 25 | %96 | +%47 | %38 |
| 30 günden uzun | 15 | %100 | +%178 | %87 |
Ortalama tutma 7,5 gün, medyan 1 gün. Sistem "çok sayıda küçük ve kısa zarar, az sayıda uzun ve büyük kazanç" biçiminde çalışır; panelde açık ve kapanan işlemlerin yanındaki KISA / ORTA / UZUN VADE rozetleri bu kovaları gösterir.
| Slot | 3x | 5x | 10x |
|---|---|---|---|
| 1 | %226 / %95 | −%22 / %100 | −%90 / %100 |
| 2 | %222 / %91 | %79 / %98 | −%4 / %100 |
| 4 | %281 / %61 | %254 / %77 | %136 / %96 |
| 6 | %253 / %48 | %269 / %68 | %260 / %87 |
| 8 | %293 / %43 | %329 / %62 | %444 / %84 |
| 10 | %263 / %42 | %338 / %60 | %427 / %82 |
6 slotta 10x, 3x'ten fazla getiri vermiyor (%260'a karşı %253) ama en büyük düşüşü %48'den %87'ye çıkarıyor. Daha yüksek sabit kaldıraç (25x, 50x, 100x) geçmiş testte hesabı sıfırladı. Slot sayısını artırmak ise her kaldıraçta düşüşü belirgin azaltıyor. Bu yüzden en iyi risk/getiri 6–10 slot + 3x (düşüş %42–48) ya da 8–10 slot + 5x (düşüş %60–62).
| Ufuk | Yıllık | En büyük düşüş | Ort. tutma |
|---|---|---|---|
| Kısa (5 / 3 gün) | %231 | %51 | 3,6 gün |
| Orta (10 / 5) | %188 | %37 | 4,8 gün |
| Mevcut (20 / 10) | %172 | %43 | 7,5 gün |
| Uzun (55 / 20) | %130 | %35 | 11,3 gün |
Kısa ve orta ufuk son iki yılda mevcuttan iyi, önceki iki yılda zayıf çıktı: iki dönemde de tutarlı bir üstünlük yok, bu yüzden ufuk değiştirilmedi.
| Test | 1x | 3x | 5x | 10x |
|---|---|---|---|---|
| Saatlik · 1 gün / 12 saat kanal | −%13 | −%40 | −%63 | −%92 |
| Saatlik · 20 gün / 10 gün (canlıyla aynı, saatlik mumla) | %26 | %74 | %84 | %72 |
| 15 dk · 3 gün / 1 gün | %34 | %104 | %136 | %125 |
| 15 dk · 7 gün / 3,5 gün | %51 | %120 | %145 | %80 |
Gün içi mumlarda kazanma oranı %7–15'e düşer, işlem sayısı 1.000–3.000'e çıkar; komisyon ve kayma kârı eritir. Aynı kural günlük mumda 2–3 kat daha iyi çalıştı. En iyi gün içi aday (15 dk, 7 gün / 3,5 gün, 3x: yıllık %120, en büyük düşüş %62; iki dönemde de ~%117–122) günlük stratejiden daha az getiri, daha çok düşüş verdi. Bu yüzden canlıya alınmadı; kâğıt üzerinde ileriye dönük izleniyor (bkz. İzleme ve öğrenme).
| Yapı | Giriş | Tüm dönem | Son yarı | Önceki yarı |
|---|---|---|---|---|
| 3x · 6 slot | Gün kapanışı | %205 / %46 | %321 | %122 |
| Gün içi (saat) | %282 / %51 | %466 | %157 | |
| 1x · 6 slot | Gün kapanışı | %68 / %28 | %100 | %41 |
| Gün içi (saat) | %94 / %33 | %139 | %58 | |
| 3x · tek slot | Gün kapanışı | %302 / %88 | %851 | %70 |
| Gün içi (saat) | %310 / %86 | %1036 | %48 |
6 slotta gün içi giriş iki dönemde de daha iyi çıktı (getiri +%25–37 göreli, düşüş biraz yüksek). Tek slotta sonuç tutarsız: bir yarıda iyi, diğerinde kötü. Canlı tetik (fiyat 10 saniye tepenin üstünde kalınca giriş) saat kapanışından da erken girer; onun ek kazancı ve iğnelere girme riski saatlik veriyle ölçülemez, ileriye dönük izleniyor.
| Sonra | Ortalama | Medyan | Pozitif |
|---|---|---|---|
| +1 saat | %0,14 | %−0,06 | %48 |
| +4 saat | %0,27 | %−0,04 | %48 |
| +24 saat | %0,87 | %−0,02 | %49 |
| +72 saat | %2,13 | %−0,24 | %48 |
Sıçramanın kendisi ne devam ne geri dönüş öngörüyor (yazı-tura): medyan sıfır civarı, ortalamayı az sayıda uzun devam eden olay yukarı çekiyor. Bu yüzden ani sıçrama tek başına bir kural olarak eklenmedi; olayın bağlamı (açık pozisyon değişimi, likidasyon, direnç) "tecrübe defteri"nde biriktiriliyor.
Aşağıdakiler ölçüldü ve sisteme alınmadı; sebepleri kayıt altındadır ki aynı fikir tekrar tekrar denenmesin.
| Fikir | Neden reddedildi |
|---|---|
| Dipten alım (RSI, destek sekmesi, tepeden −%15) | İki dönem birbirinin tersini söyledi; en büyük düşüş %40–90 |
| RSI / MACD / EMA20 uzaklığı / 3 günlük koşu ("geç giriş") filtreleri | İyi işlemleri de eledi ya da iki dönemde ters yönde çıktı; kırılışlar zaten pozitif momentumlu |
| "Tepeden en çok %X uzaktaysa gir" tazelik filtresi | Tek slotta getiriyi düşürdü; çok slotta tutarlı fayda yok |
| Kâr alma (+%10, +%25, kısmi) ve sıkı zarar kes | Ortalama getiriyi düşürdü: trend takipçisi kazananı koşturmalı |
| Grid (al-sat) botu, tek başına ve trend botuyla | Tek başına yıllık %0…−%5; trendle birleşince "yarı trend + yarı nakit"ten kötü |
| Bandın içinde sat-tepeden / al-dipten katmanı | Satılan pay geri alınamadı; trendi kaçırdı (yıllık %52 → %25–41) |
| Çoklu zaman dilimi (haftalık trend, önceki hafta tepesi) filtreleri | Getiri düştü ya da hiçbir işlemi elemedi; günlük kırılım bu bilgiyi zaten taşıyor |
| Bağımsız SHORT (20 gün dip kırılımı) | Tek başına yıllık −%38; long+short, long-only'den kötü |
| ATR-takip (zirveden 3×ATR) çıkışı | Eski dönemde iyi, son 2 yılda kötü: rejime bağımlı |
| Gün içi stop olarak karma çıkış seviyesi | Stratejiyi öldürdü (saatlik testte yıllık −%1) |
| Limit emirle (biraz aşağıdan) giriş | İnce kenar, kaçan işlem riski, kod karmaşıklığı |
| Sabit yüksek kaldıraç (10x tek slot, 25x–100x) | Hesabı sıfırladı; kaldıraç düşüşü büyütüyor |
| 1 dk / 15 dk kısa vadeli sistem (ilk deneme) | Örneklem dışında −%25; sonraki uzun testte de günlükten zayıf |
| ADX (rejim) süzgeci — sadece güçlü trendde gir | Kırılımlar ADX henüz düşükken oluşuyor (trend yeni başlıyor); ADX onaylayana kadar hareket bitmiş oluyor. Düşüşü biraz azalttı ama getiriyi ~%64–73 sildi |
| Sabit 5x / 10x kaldıraç (yanlılıksız test, Ekim 2026) | Yanlılıksız veride yıllık −%4 / −%52; hesap eriyor. Yerine sabit nominal + stoptan kaldıraç geldi |
| Funding'e karşı işlem (aşırı pozitif funding'de short, aşırı negatifte long, tek başına) | 149 kontrat, 2019–2026, çöken coinler dahil: avantaj yok; aşırı pozitif funding'e karşı short 7 günde −%4. Yüksek funding ters dönüş değil momentum işareti |
| Ayı piyasasında short / short kuralları | Ayı ancak ~5 hafta gecikmeyle teyit ediliyor, ayı rallileri short'ları sıkıştırıyor; ayıda koşulsuz short bile ortalama zarar. Ayıdaki kabiliyet korunma (nakit), short değil |
| Dipten sekme kombinasyonları (panik hacmi, dip kırılımı + hacim) | Günler ayrı sayılınca kazanç birkaç piyasa çöküşü gününe indi; yanlılıksız 9 yılda şanstan ayırt edilemedi |
| Açık pozisyon (OI), long/short oranı, alıcı/satıcı oranı sinyalleri | Binance arşivinden 40 coin, 2020/2021–2026: sağlam sinyal yok; teoriyle uyumlu zayıf ipuçları maliyet sonrası kârsız |
| Yüksek kaldıraç + dar stop (20x–50x) | Stop mesafesi %1–4: işlemlerin %45–78'i gürültüyle stop oluyor; teminat medyanı −%25…−%74 |
| Saf −%1..−%3 limit girişi (piyasa yerine tamamen limit) | −%2 ve üstü derinlikte kaçan kırılımların kaybı fiyat avantajını yiyor; yalnız hafif iskonto (−%0,5..−%1, 6 saat) tutarlı kaldı, kâğıtta izleniyor (bkz. İzleme ve öğrenme) |
Aynı stratejinin yıllık getirisi, izlenen coin listesine ve veri penceresine göre çok geniş aralıkta çıkıyor: tek slot Normal mod için %41 ile %258 arası ölçüm var. Sebep: kâr birkaç uç işleme bağlı. En büyük tek işlem (+%552) çıkarılınca tek slotta 3,8 yıllık toplam sonuç yaklaşık %−43 olur. Kazanan işlemler nadirdir; uzun kayıp serileri (15 işlem) ve zararlı aylar (46 ayın 24'ü) beklenen davranıştır.
Bu yüzden sonuçlardan çıkarılabilecek güvenilir şeyler görecelidir: slot sayısı arttıkça düşüşün azalması, kaldıraç arttıkça düşüşün hızla büyümesi, gün içi mumların günlükten kötü olması iki bağımsız dönemde de tutarlı çıktı. Mutlak yıllık yüzdeler ise geçmişin bir fotoğrafıdır.
Sistem kendi parametrelerini kendi kendine değiştirmez. Bu bilinçli bir tercih: gerçek parada kendini otomatik ayarlayan bir sistem geçmişe aşırı uyum sağlayıp beklenmedik kayıp üretebilir. Öğrenme, ileriye dönük gözlem ve onaylı değişiklik ile yapılır:
Hesap bağlantısı Binance API anahtarıyla kurulur. Anahtarın para çekme izni kapalı olmalı ve IP kısıtlı olması önerilir; canlı sistemde her ikisi de böyledir. Anahtar sunucuda şifreli saklanır, hiçbir yanıtta geri gönderilmez, panelde yalnızca maskeli görünür. Kullanıcı anahtarını istediği an panelden keser. Bildirim için girilen Telegram belirteci de şifreli tutulur.
Panelin bot kontrol uçları (mod, strateji, yeni işlem kilidi, bildirim ayarı, manuel pozisyon ve işlem geçmişi) oturum ve yetki ister; yalnızca hesap sahibi ya da yönetici kullanabilir.
Tüm rakamlar geçmiş veri üzerinde hesaplandı; piyasa koşulları değişir. Testte fonlama ücreti yoktur, kayma sabit varsayılmıştır (düşük likit coinlerde gerçekte daha fazla olabilir), coin listesi 18 ile sınırlıdır ve sonuçlar birkaç uç işleme bağlıdır (Bölüm 8).
Fiyat yön bulamadığında arka arkaya küçük zararlar beklenir. Bu, sistemin bozulduğu anlamına gelmez; ancak taşıması zordur. Kazanma oranı yaklaşık beşte bir olduğu için uzun kayıp serileri normaldir.
İzole marjda kaldıraçlı pozisyonun teminatı tamamen kaybedilebilir. Fiyat borsa stopundan önce sert boşluk yaparsa gerçekleşen kayıp stop seviyesinden büyük olabilir.
Burada anlatılanlar, bir yazılım sisteminin nasıl çalıştığının ve geçmiş veri üzerinde nasıl davrandığının teknik açıklamasıdır. Kripto para piyasaları yüksek risk taşır; yatırılan sermayenin tamamı kaybedilebilir. Yatırım kararı ve sorumluluğu kullanıcıya aittir.